Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^SPTSX60 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.65% | 15.73% |
| Дох-ть за 1 год | 13.37% | 22.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.06% | 13.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 12.60% |
| Макс. просадка | -49.15% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.02% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.48% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 3.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.