Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC
Основные характеристики
^SPTSX60:
2.13
^GSPC:
1.83
^SPTSX60:
2.98
^GSPC:
2.47
^SPTSX60:
1.38
^GSPC:
1.33
^SPTSX60:
4.34
^GSPC:
2.76
^SPTSX60:
12.23
^GSPC:
11.27
^SPTSX60:
1.76%
^GSPC:
2.08%
^SPTSX60:
10.11%
^GSPC:
12.79%
^SPTSX60:
-49.15%
^GSPC:
-56.78%
^SPTSX60:
-1.56%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.33% соответственно.
^SPTSX60
3.40%
1.87%
10.91%
19.45%
7.61%
5.68%
^GSPC
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и ^GSPC
^SPTSX60
^GSPC
Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.